Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/192453
Title: Portfolio optimization: a survey
Other Titles: Портфельная оптимизация: обзор / И. В. Большакова
Authors: Bolshakova, I. V.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2017
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the Belarusian State University. Economics. - 2017. - № 2. - С. 4-15
Abstract: Optimization models play an increasingly role in financial decisions. This paper analyzes the portfolio optimization model which is the most important of them. We are discussing the mathematical models and modern optimization techniques for some classes of portfolio optimization problems more important criteria. Portfolio optimization problems are based on mean-variance models for returns and for riskneutral density estimation. The mathematical portfolio optimization problems are the quadratic or linear parametrical programming sometimes with integer variables. = Показано, что оптимизационные модели играют все более значимую роль в принятии финансовых решений. Анализируются некоторые наиболее важные модели оптимизации инвестиционного портфеля. Обсуждаются современные методы оптимизации для некоторых классов задач с наиболее важными критериями. Отмечено, что клаcсические оптимизационные портфельные задачи базируются на исторических рядах доходностей со среднеквадратическим отклонением от ожидаемой прибыли в качестве меры риска; с математической точки зрения задачи оптимизации портфеля являются задачами квадратичного или линейного программирования, иногда с целочисленными ограничениями.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/192453
ISSN: 2520-6206
Appears in Collections:2017, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-15.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.