Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54581
Title: О сходимости ARCH моделей к моделям непрерывного времени
Authors: Куликова, Е. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2004
Publisher: Минск, БГУ
Abstract: В работе рассматривается вопрос об аппроксимации дискретных ARCH моделей непрерывными диффузионными моделями. Выводятся пределы непрерывного времени (в смысле слабой сходимости) для моделей GARCH, TARCH, GJR-GARCH, АР ARCH, HGARCH, EGARCH.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54581
Appears in Collections:2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf134,35 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.