Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54592
Title: Форвардные ставки в многофакторной модели аффинной временной структуры «с квадратным корнем»
Authors: Медведев, Г. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2004
Publisher: Минск, БГУ
Abstract: Рассмотрена модель аффинной временной структуры доходности в предположении, что состояние рынка характеризуется вектором переменных состояния, которые порождаются стохастическим дифференциальным уравнением с матрицей волатильности, зависящей от переменных состояния через квадратные корни. Приведен анализ кривых форвардных ставок. Особое внимание уделяется проблеме связанной с отрицательным наклоном кривой форвардных ставок бескупонных облигаций для больших сроков погашения и аппроксимации Брауна - Шейфера для кривой форвардных ставок.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54592
Appears in Collections:2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения"
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf162,43 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.