Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54594
Title: Двухфакторная модель процесса краткосрочных процентных ставок
Authors: Медведев, Г. А.
Казанцева, О. Г.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2004
Publisher: Минск, БГУ
Abstract: Приводится анализ известных двухфакторных моделей краткосрочных процентных ставок. Показано, что они обладают некоторыми недостатками: либо не имеют стационарного распределения (модель CIR (1981)); либо недостаточно используют имеющуюся информацию (модель CIR (1985)), либо являются совокупностью двух независимых процессов (модель Морено (1996)). На основе этого анализа предложена двухфакторная модель, имеющая стационарное распределение и отличающаяся от упомянутых моделей тем, что процесс процентной ставки имеет нижнюю отражающую границу, которая может быть установлена на любом заданном уровне, обеспечивающем выполнение условия ее недостижимости. Кроме того, перечисленные выше модели получаются из нее как частные случаи.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54594
Appears in Collections:2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения"
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf216,67 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.