Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54912
Заглавие документа: Процедура ММП для параметров модели дифференцируемого процесса процентных ставок
Авторы: Медведев, Г. А.
Нетук, А. В.
Тема: математика и статистика
Дата публикации: 2005
Издатель: Минск, БГУ
Аннотация: Рассматривается проблема вычисления функции правдоподобия при оценивании параметров случайного процесса, характеризующего изменение процентных ставок на финансовом рынке. Такая проблема возникает, когда предполагается, что процесс не является нормальным диффузионным процессом, а обладает непрерывными производными. В этом случае приращения процесса становятся коррелированными, и для вычисления функции правдоподобия приходится обращать матрицу высокого порядка, равного объему выборки. Как известно, вычисление обратных матриц высокого порядка либо невозможно, либо приводит к существенным ошибкам вычисления. В статье предлагается способ избежать этой трудности.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54912
Располагается в коллекциях:2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения"

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
29.pdf209,66 kBAdobe PDFОткрыть


Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.