Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54924
Заглавие документа: Обратные задачи для марковских моделей
Авторы: Спивак, С. И.
Абдюшева, С. Р.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Дата публикации: 2005
Издатель: Минск, БГУ
Аннотация: Работа посвящена решению обратных задач для марковских моделей, соответствующих различным схемам страхования. Две взаимно противоположные задачи возникают при использовании марковских процессов в моделировании. Прямая задача есть вычисление вероятностей состояний и других характеристик процесса. Она предполагает параметры моделей известными. Обратная задача состоит в оценивании параметров на основании экспериментальных данных. Настоящая работа посвящена оцениванию параметров в марковских моделях, используемых в страховании.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54924
Располагается в коллекциях:2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения"

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
37.pdf272,27 kBAdobe PDFОткрыть


Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.