Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/134547
Title: Нахождение моментов обобщенных гиперболических процессов с использованием семиинвариантного подхода
Authors: Кузьмина, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Механика
Issue Date: 2015
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2015. - № 1. - С. 95-100
Abstract: Рассмотрено применение семиинвариантного подхода для нахождения моментов обобщенных гиперболических процессов Леви: гиперболического процесса, нормального обратного гауссовского процесса, дисперсионного гамма-процесса. Эти процессы используются в моделях управления риском и моделях определения стоимостей производных финансовых инструментов. Процессы Леви класса обобщенных гиперболических процессов в наибольшей мере соответствуют природе эволюции движения цен финансовых инструментов. Обобщенные гиперболические процессы Леви учитывают такие важные характеристики финансовых данных, как асимметрия, эксцесс, тяжелые хвосты. Получены выражения для математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса гиперболического процесса, нормального обратного гауссовского процесса, дисперсионного гамма-процесса. = Generalized hyperbolic processes moments determination using cumulant method are considered at the paper. These processes are used at stock price models and risk management models. Generalized hyperbolic processes are processes which allow an almost perfect fit to financial data. These processes take into account skewness, kurtosis and heave tails of financial data. Mean, variance, skewness and kurtosis of hyperbolic process, normal inverse Gaussian process, variance gamma process are deduced.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/134547
ISSN: 1561-834X
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2015, №1 (январь)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-100.pdf697,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.