Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/14094
Title: Моделирование нормального обратного гауссовского процесса и оценивание его параметров
Authors: Кузьмина, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: May-2011
Publisher: БГУ
Citation: Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2011. - № 2. – С. 133-136.
Abstract: A normal inverse Gaussian distribution, introduced by Barndorff-Nielsen in 1997, is a subclass of a generalized hyperbolic distribution. A normal inverse Gaussian process was introduced by Barndorff-Nielsen in 1998 as a model for log returns of stock prices. This process allows almost perfect fit to financial data. A new algorithm of a normal inverse Gaussian process simulation is presented in this paper. Parameters estimates for log returns of RTS market data fitted by a normal inverse Gaussian process are obtained. = Нормальный обратный гауссовский процесс был предложен О.Е. Барндорф-Нильсеном в 1998 г. в качестве процесса, применяемого в модели определения стоимости опциона для описания эволюции логарифмической доходности актива. Предлагается алгоритм моделирования нормального обратного гауссовского процесса, основанный на моделировании случайных величин с нормальным обратным гауссовским распределением. Осуществляется построение оценок параметров нормального обратного гауссовского процесса методом максимального правдоподобия, вычисляются оценки параметров нормального обратного гауссовского процесса, описывающего эволюцию логарифмической доходности по индексу RTS и индексу RTS Standard фондовой биржи РТС.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/14094
ISSN: 0321-0367
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2011, №2 (май)
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-136.pdf369,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.