Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/148927
Title: Оценка возможности распространения финансовых шоков между рынками государственных облигаций (на примере США, Германии, Великобритании)
Authors: Кирвель, О. Ч.
Косолапова, М. К.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Issue Date: 2015
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып. 12 . − Минск, 2015. – С. 180-188
Abstract: Дана оценка взаимосвязей рынков государственных облигаций США, Германии и Великобритании с 2006 по 2013 г. на основе данных о среднемесячных доходностях 10-летних облигаций этих стран. Использована методология модифицированного корреляционного анализа. Подтверждена гипотеза о наличии каналов распространения финансовых шоков для США и Великобритании, отвергнута – для США и Германии. = This articleis devoted tothe correlationassessmentbetween the United States government bond markets, Germany and the UK in the period from 2006 to 2013 on the basis of data on the average yield on 10-year bonds in the above countries. Methodology used a modified correlation analysis. The hypothesis of financial shocks distribution channels is verified to the United States and Great Britain, rejected - for the United States and Germany.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/148927
ISSN: 2225-6903
Appears in Collections:Выпуск 12. - 2015. - 235 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180-188.pdf642,92 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.