Статистический анализ параметрических временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний

Abstract

Рассмотрены временные ряды на основе моделей в пространстве состояний в случае, когда имеют место пропущенные наблюдения. Будущие значения временных рядов также интерпретируются как пропуски, стоящие в конце временного ряда. Проблема прогнозирования временных рядов выступает как проблема статистического анализа временных рядов с пропусками, для ее решения применяется фильтр Калмана.