Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/309583
Title: Построение моделей прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг
Other Titles: Construction of forecast models for export of freight transport services / H. Vashchyla, Е. Chudinova
Authors: Ващило, А. А.
Чудинова, Е. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Issue Date: 2023
Publisher: Минск : Институт бизнеса БГУ
Citation: Бизнес. Инновации. Экономика : сб. науч. ст. Вып. 8 / Институт бизнеса БГУ; редкол.: Г. А. Хацкевич (председатель) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2023. – С. 129-137.
Abstract: В данной статье рассмотрено построение моделей прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг в Республике Беларусь. Проведен анализ временного ряда экспорта грузовых транспортных услуг в Беларуси. Выполнены тест Дикки – Фуллера (расширенный ADF-тест), ADF-GLS тест и KPSS-тест. Построено несколько видов зависимости экспорта грузовых услуг от времени: линейная, полулогарифмическая (логарифмическо-линейная и линейно-логарифмическая), степенные с мультипликативной и аддитивной ошибками, полиномиальная модели. Выбор наилучших моделей проводился на основе нормированного коэффициента детерминации, критериев Акаике и Хеннана – Куинна, а также стандартной ошибки модели. Построены модели авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA), а также протестирована и сезонная модель ARIMA (SARIMA).
Abstract (in another language): This article discusses the construction of forecasting models for the export of freight transport services in the Republic of Belarus. An analysis of the temporary range of exports of freight transport services to Belarus was carried out. The Dickey – Fuller test (extended ADF test), ADF-GLS test and KPSS test were performed. Several types of dependence of export of freight services on time were built: linear, semi-logarithmic (logarithmic-linear and linear-logarithmic), power with multiplicative and additive errors, polynomial models. The best models were selected based on the normalized coefficient of determination, the Akaike and Hennan – Quinn criteria, and the standard model error. Autoregression and moving average (ARIMA) models were built, and the seasonal ARIMA model (SARIMA) was also tested.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/309583
ISSN: 2523­-4714
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2023. Бизнес. Инновации. Экономика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Construction23p129-137.pdf770,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.