Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/44265
Title: Моделирование процесса CGMY
Authors: Труш, Н. Н.
Кузьмина, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: May-2012
Publisher: Минск: БГУ
Citation: Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2012. - №2. - С. 102-106.
Abstract: A new algorithm of CGMY process as two tempered stable processes difference are considered. = Рассматриваются способы моделирования процесса CGMY, который является медленно растущим процессом Леви. Первый способ заключается в том, что процесс CGMY может быть образован из винеровского процесса с помощью случайной замены времени неотрицательным неубывающим Y/2-устойчивым процессом Леви. Предлагаемый второй способ моделирования позволяет моделировать процесс CGMY как сумму двух медленно растущих устойчивых процессов. Моделирование процессов CGMY осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a).
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/44265
ISSN: 0321-0367
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2012, №2 (май)
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102-106.pdf402,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.