Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/44265| Title: | Моделирование процесса CGMY |
| Authors: | Труш, Н. Н. Кузьмина, А. В. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | May-2012 |
| Publisher: | Минск: БГУ |
| Citation: | Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2012. - №2. - С. 102-106. |
| Abstract: | A new algorithm of CGMY process as two tempered stable processes difference are considered. = Рассматриваются способы моделирования процесса CGMY, который является медленно растущим процессом Леви. Первый способ заключается в том, что процесс CGMY может быть образован из винеровского процесса с помощью случайной замены времени неотрицательным неубывающим Y/2-устойчивым процессом Леви. Предлагаемый второй способ моделирования позволяет моделировать процесс CGMY как сумму двух медленно растущих устойчивых процессов. Моделирование процессов CGMY осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a). |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/44265 |
| ISSN: | 0321-0367 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2012, №2 (май) Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 102-106.pdf | 402,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.