Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/54583
Заглавие документа: О моделях динамики цен финансовых активов, использующих 9-дифференциалы
Авторы: Лаппо, П. М.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Дата публикации: 2004
Издатель: Минск, БГУ
Аннотация: Рассмотрены модели динамики цен финансовых активов в предположении, что краткосрочная процентная ставка описывается стохастическим дифференциальным уравнением, содержащим 9-дифференциал.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54583
Располагается в коллекциях:2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения"
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
15.pdf64,62 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.