Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/54592
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМедведев, Г. А.-
dc.date.accessioned2013-12-02T06:30:49Z-
dc.date.available2013-12-02T06:30:49Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/54592-
dc.description.abstractРассмотрена модель аффинной временной структуры доходности в предположении, что состояние рынка характеризуется вектором переменных состояния, которые порождаются стохастическим дифференциальным уравнением с матрицей волатильности, зависящей от переменных состояния через квадратные корни. Приведен анализ кривых форвардных ставок. Особое внимание уделяется проблеме связанной с отрицательным наклоном кривой форвардных ставок бескупонных облигаций для больших сроков погашения и аппроксимации Брауна - Шейфера для кривой форвардных ставок.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherМинск, БГУru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математикаru
dc.titleФорвардные ставки в многофакторной модели аффинной временной структуры «с квадратным корнем»ru
dc.typeArticleru
Appears in Collections:2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения"
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf162,43 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.