Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/5700
Title: Статистический анализ векторных авторегрессионных временных рядов с гетероскедастичностью
Authors: Гурин, А. С.
Бодягин, И. А.
Федорук, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: Sep-2009
Publisher: БГУ
Citation: Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. - 2009. - N 3. - С. 94-99.
Abstract: The vector autoregressive model with heteroscedasticity is considered. By the method of moments the statistical estimators of model parameters are constructed, its consistency is proved and variation is evaluated. The «plug-in» forecasting statistic is constructed, the risk of forecasting is evaluated under different levels of a priori information. = Рассматривается модель векторной авторегрессии с гетероскедастичностью. По методу моментов построены статистические оценки параметров модели, доказана их состоятельность, вычислены вариации оценок. Построена подстановочная прогнозирующая статистика, вычислен риск прогнозирования при различной априорной информации о параметрах.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/5700
ISSN: 0321-0367
Appears in Collections:Статьи факультета прикладной математики и информатики
2009, №3 (сентябрь)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 ГУРИН.pdf437,51 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.