Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/90117
Title: Об устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвистиционной задачи в случае нормы Гельдера в критериальном пространстве
Authors: Коротков, В. В.
Шацов, Р. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Issue Date: 2013
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2013. - №1. - С. 92-95
Abstract: Based on Markowitz’s portfolio theory we build a multicriteria Boolean problem with Wald’s maximin efficiency criteria. We obtained lower and upper bounds for the stability radius of a Pareto optimal portfolio of the problem in the case of the Chebychev norm l∞ in the portfolio and financial market state spaces and the Hölder norm. На основе портфельной теории Марковица строится многокритериальная булева задача с максиминными критериями эффективности Вальда. Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости Парето-оптимального портфеля задачи в случае, когда в пространстве портфелей и состояний финансового рынка задана норма Чебышева , l∞ а в критериальном пространстве – норма Гельдера.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/90117
ISSN: 0321-0367
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2013, №1 (январь)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92-95.pdf303,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.