Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/9233
Title: О временной структуре доходности. 1. Модель Васичека.
Authors: Медведев, Г. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2012
Citation: Медведев, Г. А. О временной структуре доходности. 1. Модель Васичека / Г. А. Медведев // Вестник Томского государственного университета. Серия «Управление, вычислительная техника и информатика». – 2012. – № 1 (18). – С. 102–111.
Abstract: Исследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок как кривые доходности и форвардные ставки в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от известных подходов анализируются не только однофакторные, но и многофакторные модели. Кроме того, рассматривается не только диапазон коротких и средних сроков погашения активов, но и длительные сроки. При этом в качестве временной переменной предлагается использовать дюрацию безрисковой ставки. Это дает возможность сравнения кривых доходности и форвардных кривых на всем интервале изменения сроков погашения активов.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/9233
Appears in Collections:Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0_Pap.pdf212,28 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.