Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/9257
Title: Процедура ММП для параметров модели дифференцируемого процесса процентных ставок
Authors: Медведев, Г. А.
Нетук, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2005
Citation: Медведев, Г. А. Процедура ММП для параметров модели дифференцируемого процесса процентных ставок / Г. А. Медведев, А. В. Нетук // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – С. 190–197.
Abstract: Рассматривается проблема вычисления функции правдоподобия при оценивании параметров случайного процесса, характеризующего изменение процентных ставок на финансовом рынке. Такая проблема возникает, когда предполагается, что процесс не является нормальным диффузионным процессом, а обладает непрерывными производными. В этом случае приращения процесса становятся коррелированными, и для вычисления функции правдоподобия приходится обращать матрицу высокого порядка, равного объему выборки. Как известно вычисление обратных матриц высокого порядка либо невозможно, либо приводит к существенным ошибкам вычисления. В статье предлагается способ избежать этой трудности.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/9257
Appears in Collections:Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_Pap.pdf197,73 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.