Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
Title: Моделирование дисперсионного гамма– процесса
Authors: Кузьмина, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2011
Publisher: НАНБ
Citation: Моделироване дисперсионного гамма-процесса / А. В. Кузьмина // Весці НАНБ серия физ.-мат. наук. Вып. 1.- 2011.- С. 70-74.
Series/Report no.: физ.-мат. наук.;Вып. 1.
Abstract: Дисперсионный гамма - процесс (variance gamma process) является трехпараметрическим процессом и относится к классу процессов Леви. Этот процесс применяется в финансовой математике для описания динамики цен акций в вероятностно - стохастических моделях определения стоимостей опционов.В работе дается определение дисперсионного гамма - процесса, два способа его представления, исследуются некоторые свойства этого процесса. В статье также приводятся алгоритмы моделирования дисперсионного гамма - процесса, реализация которых осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a).
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
Appears in Collections:Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzmina.pdf403 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.